农产品价格波动剧烈,对农业生产、人们生活有着不利影响。准确识别我国农产品价格波动特征,对农产品价格发展趋势进行科学研判,可指导利益相关者采取预控措施规避风险,可为相关部门的宏观调控提供微观层面的理论依据与实证支持。如果农产品价格向均衡调整的速度不是固定不变,而呈现非线性调整走势,则传统的线性模型难以捕捉其动态调整行为。按照发现(提出)问题——分析问题(理论与实证分析)——解决问题的思路,研究了以下问题。首先,探寻了我国农产品价格波动过程中的非线性动态特征。采用ARCH LM检验方法、Quandt-Andrews断点检验方法、H-P滤波法,发现我国各类农产品价格调整过程中确实普遍存在群集性、时变性、非线性转换、非对称性等非线性动态特征。其次,探究了农产品价格波动呈现非线性动态调整的原因。农产品价格波动群集的原因在于自然灾害袭击、农业生产者分散决策、间歇性发生的疫情,农业经济主体的异质预期,农产品的资本化发展。非线性转换的原因在于农产品价格形成机制的变化、不同价格条件下农产品价格反应机制的差异。价格非对称传导的原因在于市场势力、价格保护、不对称调整成本、不对称信息、产品特性、运输成本等。再次,主要运用非线性时间序列建模方法刻画了我国9类农产品价格波动的非线性动态特征。通过TGARCH、EGARCH和CGARCH模型,发现我国大米、猪肉、西红柿等9类农产品价格都存在波动群集特征。除了大米价格,小麦、豆油、猪肉、牛肉、鸡肉、西红柿、辣椒、土豆价格的波动还都存在非对称效应。通过SETAR和STAR模型,发现我国大米、猪肉、西红柿等9类农产品价格都存在非线性转换特征,而且它们都是在两个不同的机制之间转换,转换速度也各有不同。同时,发现非对称ARCH类模型、SETAR模型、STAR模型这三类非线性模型的拟合效果都优于线性AR模型。通过MS-VAR模型,发现9类农产品价格波动可显著分为下跌、基本平稳(或微幅上涨)、上涨三个运行机制,各类农产品价格在不同的运行机制的转换概率、平均持续时间一般明显不同。通过TAR、C-TAR、MTAR、MC-TAR模型,发现我国大豆价格与豆油价格、豆粕价格之间的传导都是非对称的；大豆国际市场价格对国内市场价格的传的影响是对称的,豆油国际市场价格对国内市场价格的传导是非对称的。在规模化前阶段,我国生猪价格与玉米价格传导的是非对称的,而在规模化后阶段,生猪价格与玉米价格传导的是对称的。我国猪肉产业链的四个阶段都存在非对称的价格传导关系。最后,提出相关部门在进行农产品价格调控时,应注意各类农产品价格转换或传导的门限值,注意各类农产品价格在不同机制之间相互转换的概率差异,注意各类农产品价格在不同机制(或阶段)的调整幅度与速度,把握价格调节的时机、节奏与力度,有的放矢进行宏观调控。要进一步完善农产品价格、供需信息平台建设,完善农产品市场机制建设,完善农产品价格期货市场,制定有针对性的农业产业政策,完善农产品价格应急机制。