自改革开放以来,中国的经济发展取得了举世瞩目的成绩,金融体系也在改革和开放中不断发展和完善。特别是在加入WTO五年后,我国按照协议在2006年12月全面开放了国内金融市场,在承诺基础上对外资银行实行国民待遇。这使得外资银行在近几年的资产规模和机构数目快速增长,外资银行在华实力不断增强。外资银行在我国大规模发展的推进也使得国内银行与外资银行间的竞争范围和程度不断扩大与深化。国内银行为了在日益激烈的竞争环境中求生存、求发展,就必须构建基于效率的核心竞争能力。而通过引入外国银行的竞争来促进本国银行业效率的提升是新兴市场国家银行业开放的普遍经验,也是中国银行业实现稳健发展这一长远目标的重要手段。近年来,学术界越来越关注外资银行的大规模进入与国内银行效率演变的关系,并且从定性研究发展到了定量研究。但总的来说,国内对这一领域的研究还相对较少,在研究外资银行对国内银行的效率影响时,大多选用的是传统的财务指标分析方法或者数据包络分析方法,而随机边界分析方法的使用并不常见,并且由于研究方法、模型函数形式的选择和对投入产出变量的选取不同,得到的结论并不统一。因此,基于随机边界分析方法对于效率的估计结果离散度小并且可以对结果进行检验的优点,本文选取国内14家主要的商业银行2002-2010年的数据,以这些银行的成本效率为研究对象,利用随机边界分析的两阶段分析方法实证分析了外资银行对国内银行成本效率的影响,并对国内银行提高成本配胃能力提出了相关建议。全文的结构安排如下。第一章为文章的绪论。这一章对课题的背景与研究的意义和目的进行简要的说明,介绍了本文的研究思路与结构安排,并指出可能的创新与需要进一步完善之处。第二章介绍了效率理论及其研究方法。首先介绍了银行效率这一概念的发展,经济学界对银行效率的研究从早期的规模效率和范围效率发展到X效率,即除规模效率和范围效率之外的所有技术效率和配置效率的总和。X效率又可以进一步分为成本效率、标准利润效率和替代利润效率三种。其次,效率的研究方法也从早期的财务分析方法发展到前沿效率分析方法。其中前沿效率分析方法分为非参数方法(包括数据包络分析和无边界分析)和参数方法(包括随机前沿分析、厚边界分析和自由分布法)两大类。本章重点介绍了随机前沿分析,并且对其早期的模型,以及改进的Battese and Coelli(1992)和Battese and Coelli (1995)模型进行了说明。第三章为文献综述部分。经过文献的阅读和整理,分为国内外对银行效率的研究,外资银行对东道国银行业效率的影响和外资银行对我国银行业效率的影响三个方面进行阐述。目前国内外对银行效率的研究大多结合银行的所有制进行分析,并且国内的学者普遍认为股份制银行的效率水平比国有银行高。国外对外资银行对东道国银行业效率的影响的研究形成了从理论到实证的丰富的研究成果,但是大量的研究尚未形成统一的观点,最为普遍的观点认为外资银行的影响要视东道国经济发展程度、金融监管情况以及外资银行进入时机等因素而定。国内对这一领域的研究发展较晚,近几年才从定性研究发展到定量研究,总体上认为外资银行促进了我国金融业的发展,但研究角度各有侧重。第四章主要介绍了外资银行在我国的发展历程和特点。第一节将从改革开放以来的这段时间按外资银行的发展状况分为起步(1979-1993)、快速发展(1994-2001)、全面开放(2002-2006)和持续发展(2007-至今)四个阶段,并分别介绍了四个阶段的发展情况。第二节总结了外资银行在我国的发展特点：组织形式由建立分行转向成立法人银行；地域分布由沿海地区向中西部地区和农村推进；业务范围不断扩展,服务定位高端客户。第五章为本文实证的第一部分。选用随机边界分析(SFA)方法对我国14家主要的商业银行从2002年到2010年的成本效率进行了测算。首先根据修正的产出法选取了模型的投入产出指标,将存款总额、贷款总额和投资总额定义为产出变量,将存款的价格(利息支出/存款总额)和营业投入的价格(营业费用/总资产)定义为投入要素的价格。其次选择超越对数函数作为SFA模型具体的生产函数的形式,利用Frontier Version4.1软件对收集整理后的数据进行估计,得出了14家银行9年间的共126个成本效率值,并按均值水平进行了排序。第六章为实证的第二阶段。本章实证分析了包括外资银行在内的多方面因素对国内商业银行成本效率的影响。以上一章测量的各银行的成本效率为被解释变量,选取了外资银行的资产占比、GDP增长率、通货膨胀率、市场集中度、银行的市场份额、存贷比和税前总资产收益率为解释变量,组成面板数据进行回归分析,并且在实证回归之前对面板数据进行了各种前期的检验和判断。第七章总结了本文的主要结论,并且对提高银行成本效率提出了一些建议。本文认为,应该鼓励外资银行继续拓宽业务领域和地域范围；在对外开放的同时,也应该大力发展中小商业银行,充分提高中小银行的竞争力；股份制银行在扩大规模享受规模经济的同时,要避免机构的冗余和员工的低效率,将经营效率、资产质量以及贡献大小与岗位薪酬紧密挂钩；由于成本方面的竞争优势逐渐减弱,国内银行应转变经营理念,大力发展中间业务,在中间业务领域寻找新的比较优势。经过实证分析,本文的结论如下(1)在样本期间内,成本效率最好的银行依次是深发展银行、民生银行和浦发银行,而中国银行、交通银行和农业银行则排在最后三位。各银行在样本期间内的成本效率都在不断的上升,但其增长的速度却在逐渐减慢。效率水平高的银行的效率增长率低于效率水平低的银行的效率增长率,表现为银行间效率水平的差距越来越小,表明各个商业银行在成本控制方面的竞争优势在日渐消失,这就迫使银行在激烈的竞争中将注意力转向中间业务等其他领域来寻求比较优势。(2)按所有制将样本银行分为四大国有银行和股份制商业银行两类来看,股份制商业银行的效率普遍比四大国有银行的高,排名前5位的均为股份制银行,但两类银行的效率差距在逐渐缩小,表明四大国有银行经过不良贷款的剥离和股份制改革后成本控制的能力显著提高。(3)从整体来看,外资银行的进入程度与商业银行的成本效率显著正相关,说明银行业的对外开放确实提高了商业银行的效率；代表宏观控制变量的GDP增长率与成本效率正相关,通货膨胀率则正好相反；行业集中度越高,银行的成本效率越低,同时银行的市场规模也与成本效率负相关；银行的流动能力和盈利能力的提高都会提升银行的成本效率。(4)分别对四大国有银行和股份制银行进行面板数据的回归,可以得出：外资银行对四大国有银行的影响比对股份制银行的影响作用更大；股份制银行市场份额的提高可以使成本效率得到进一步的改善；流动性和盈利能力对股份制银行有促进的作用,但对国有银行的影响不明显。本文的主要创新之处在于：(1)结合随机前沿分析方法和面板数据回归来实证分析外资银行对我国商业银行的成本效率影响。在实证过程中,采用两阶段分析的方法,首先用随机前沿分析方法计算各银行的成本效率值,然后在第二阶段用相关解释变量来对效率进行面板数据的回归；(2)在测算成本效率时采用2002年到2010年的相关数据,具有一定的时效性,同时在选取投入产出指标时,考虑了贷款的质量对效率的影响,将不良贷款从产出指标中予以剔除,使得结果更加可信。今后需要进一步完善的方面有：(1)在测量银行成本效率时,由于缺少对银行固定资产和人力方面投入的可靠数据,只能选取营业费用来代替银行在实物资本和人力资本方面投入,可能会使测量的成本效率出现一定的偏差；(2)在研究银行效率的影响变量时,把可以反映监管水平变化的指标纳入解释变量之内,将使对影响银行效率的分析更加全面。