在A股市场中，由于T+1交易制度的存在，无法进行股票的高频交易。传统的股票量化策略，如多因子模型等，使用的数据也大都集中在财务数据和低频的交易行情数据，对于股票高频或超高频交易数据的使用和挖掘几乎是一片未涉及的地方。传统的交易方向判别方法，包括Q方法，分笔测试法和LR方法等由于A股市场微观结构的特殊性，并不能适用。本文通过对LR方法的改进，提出了在将每3秒内的交易区分为主动性买盘和卖盘的方法，并使用中证500成分股在2015年5月至2016年5月每只股票的3秒数据完成了策略的回测、收益率分析、参数敏感性测试等。结果如下，在千分之3手续费的条件下，得到了年化收益率86％，年化波动率31％，最大回撤16％，夏普比率2.8的不错效果。总的来说，该策略适用的资金量不大，风险和收益都相对较高，在选股模型中与其他经典策略，如多因子模型等相关度较低。对于资金量小，风险承受能力高的私募或个人投资者，可以单独使用;对于风险偏好低的机构投资者，则可以配合其他策略，提高选股的成功率。