【摘 要】
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较长的时间序列中存在很多变点.这些变点按时间顺序排列可以看做是一个基于变点观测的整值时间序列.本文首先基于LRSM估计出时间序列的变点.在拟合模型时,本文假设变点仅受片
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较长的时间序列中存在很多变点.这些变点按时间顺序排列可以看做是一个基于变点观测的整值时间序列.本文首先基于LRSM估计出时间序列的变点.在拟合模型时,本文假设变点仅受片段长度的影响.所以本文使用RRINARCH模型拟合片段长度数据,并使用拟合的RRINARCH模型给出了时间序列新变点的预测.进一步,本文利用自助法的思想得到了新变点的预测区间.模拟实验表明,我们的新方法给出的变点预测和区间估计是非常精确的.最后,我们将新方法应用于一个真实的时间序列数据.
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