在微观数据持续丰富化的当下,关于个体行为领域的实证研究越来越为人所关注。然而由于研究模型大多为非线性,在研究过程和技术上便存在较大的难度,其理论研究方面有着许多目前仍待发掘的领域。分数面板数据模型作为非线性面板数据模型的一种,其理论研究领域起步较晚,相关研究较少。本文重点针对分数面板数据模型相关的设定检验和估计纠偏问题进行深入的探索。本文在简要归纳国内外关于分数面板数据模型的设定检验和估计推断上研究成果的基础上,首先通过将异方差、遗漏变量以及分布误设进行联合检验的RESET检验拓展至分数面板数据模型并进行Monte Carlo模拟,研究适合于分数面板数据模型的设定检验方法的同时为正确的模型估计及偏误纠正奠定了基础。然后在固定效应分数面板框架下就冗余参数问题进行研究,通过推导误差常数项的解析式进行直接纠偏估计,提出新的公共参数纠偏估计量的同时也给出了解释变量的平均边际效应估计的偏误。小样本结果显示本文提出的偏误纠正估计量无论是对参数的估计还是对平均边际效应的估计都能很好的纠正通常拟极大似然估计量的偏误。文章最后将提出的一些估计检验方法应用到资本结构的实证研究,用以研究公司资本结构选择的影响因素。