结构性理财产品在我国的理财产品市场中是一个发展较为迅速的分支品种,先进现代的设计理念、较高的预期收益率使得结构性理财产品成为市场的宠儿,2013年,我国国内结构性理财产品的发行数量同比增速达到31%之高,然而火爆的发行市场并没有遮盖住其高风险的隐患特征,2013年开年至2013年8月底,我国共有938款结构性理财产品到期,348款产品进行了披露,而其中有73款结构性产品未达到预期最高收益率,占比达到了21%之高,发行火热与风险较大两者之间的矛盾催生出了对结构性理财产品风险测度研究的必要性。本文基于对结构性理财产品三类不同的风险来源的分析,对三类不同的风险应用了三种不同的模型进行了风险测度：基于GARCH模型测量市场风险,基于利率期限结构的思想测量流动性风险,基于KMV模型测量信用风险,并之后运用了标准的分数化处理以及加权平均的处理,将三类风险进行了整合,得到了综合定量分析结构性理财产品的风险的有效方法。本文运用该方法针对2013年8月披露的最不理想的一款结构性理财产品——“焦点联动系列之汇率表现联动(欧元看跌)理财计划”进行了实证分析,并得到了较为理想的实证结果。