近几十年来,银行系统内部频繁出现的流动性问题,包括流动性危机和流动性过剩问题,一直困扰着有关当局和学术界。随着金融市场环境和国家政策的改变,人们已逐步加深对商业银行流动性管理的理解,但是由于最近几年金融市场各项要素的波动性加剧,商业银行的流动性变动加快,流动性危机能够轻易和流动性过剩相互转换,给商业银行的流动性管理造成重重困难,进一步规范和强化商业银行流动性管理势在必行。随着依托于自动取款机(ATM)等电子设备的商业银行自助服务的蓬勃发展,银行对此类电子设备的投入逐渐加大,相应设备中的备付金管理也成为流动性管理中不可或缺的重要部分。但是,国内少有学者对该领域的研究给予应有的重视。本文基于随机规划优化技术,结合国内银行业的真实状况,考虑不确定的未来经济因素,在合理的约束条件下,建立了一个具有一般性的ATM备付金管理的动态规划优化模型。对于模型的求解,本文基于历史数据,通过向量自回归(VAR)、自回归滑动平均混合模型(ARMA)和线性方程等方法进行情景生成,使用遗传模拟退火算法来求解模型,并得出最优解。实证结果表明,优化模型的结果优于银行的真实表现,因此,本文所建立的模型具有一定的参考意义和实践价值。