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投资黄金是一门科学与艺术结合的学科,其核心是对黄金价格走势的把握。艾略特波浪理论是证券市场的三大理论之一,经常被用于黄金价格走势的预测。较其他理论而言,波浪理论普遍性和精确性的优势,特别是在价格走势预测上的准确性令人叹为观止。但是波浪理论也存在诸多缺陷,比如数浪规则的不确定性,使每个数浪专家的看法和观点不一,波浪理论在一定程度上属于主观判断,缺乏理论的严谨性和规范性。
本文从数据挖掘角度重新审视利用艾略特波浪理论在黄金投资中的应用,力图把数据挖掘客观和严谨的思维融入到波浪理论中,进而完善波浪理论,期望能更大概率明确各浪发生的条件与特征,把改进后的波浪理论应用于黄金价格预测当中。
首先介绍了黄金投资和波浪理论的基本概念,描述了数据挖掘的基本思想,详细阐述了黄金市场技术指标和基本面指标的相关知识。其次对黄金30年间的数据进行收集和介绍,包括对盘面K线基本数据、技术指标数据和基本面数据的描述等。本文的核心是构建了基于GRI的波浪模型。首先是对数据的预处理,包括盘面基本数据的处理、技术指标(MACD和RSI)和基本面指标(GDP、非农数据和失业率)三个数据的预处理。然后利用Clenmentine数据挖掘软件构建模型,最后得出结论。试验结果共处理出3条规则,最后把规则放入到测试数据中进行支持度研究,结果显示GIR模型得出的规则支持度比较高,具备一定的可信度。
在前面基础上,总结经典波浪理论在黄金市场的运用,然后把经过模型改进后的波浪理论运用到黄金市场,最后给出了三项具体的黄金市场投资操作策略。最后回顾了全文的思路和可能创新处,分析了本文的难点重点,详细阐述了后续研究方向和展望。