【摘 要】
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Cox和Ross在 1995年对CEV(Constant Elasticity of Variance,不变弹性方差)过程进行了研究,提出了标的资产服从CEV过程的期权定价模型;Leland在1985年提出δ-hedging方法,可
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Cox和Ross在 1995年对CEV(Constant Elasticity of Variance,不变弹性方差)过程进行了研究,提出了标的资产服从CEV过程的期权定价模型;Leland在1985年提出δ-hedging方法,可在Black-Scholes模型的基础上获得存在交易费用的定价模型。综合Cox和Leland的研究,我们可以得到CEV过程下带交易费的期权定价模型。目前不少研究人员已对这类期权定价模型进行过数值求解,但大多为二叉树法和有限差分法,用有限元法求解该模型的很少。本文尝试使用二次有限元方法求解CEV过程下带交易费的期权定价模型,发现二次有限元方法非常有效,其数值实验结果也与实际观察情况一致。
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