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该文介绍了多标的衍生证券的概念,详细解剖了一个在1999年风靡日本的结构化合成型债券,给出了该新型债券以Black-Scholes公式的形式表达的定价公式,并且将之与蒙特卡罗模拟的结果进行比较.然后该文又对定价过程中的种种假设进行了检验,求解了在放松假设条件下该金融衍生产品的价格.不仅如此,该文还讨论了该种金融衍生产品的风险管理问题.