【摘 要】
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而VaR风险价值方法是90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具,目前已成为世界上测量市场风险、业绩评估或监管信息披露等方面的一种主流方法.该文首先系统介绍了VaR风险技
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而VaR风险价值方法是90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具,目前已成为世界上测量市场风险、业绩评估或监管信息披露等方面的一种主流方法.该文首先系统介绍了VaR风险技术的思想、方法的实质,技术中存在的难点以及几种计算方法;然后在这基础上,把它与传统的风险管理方法进行了比较,并就VaR技术在金融风险管理中的具体应用展开了讨论.该文最后一部分以国内证券市场中的证券投资基金为实证对象,就如何把VaR技术有效地应用起来设计了一种可行的风险管理模式,并对一些相应的风险测量指标进行了实证分析和检验.
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