论文对电力市场中的系统边际价格的不确定性问题进行了系统性研究,并且在系统边际价格的概率密度模型、求解其短期不确定性及其应用等方面都取得了较好的研究成果.本文的主要工作及创新点如下:1.论文将电力市场中系统边际价格问题与概率分析技术较好地结合在一起,对系统边际价格不确定性问题进行了明确、完整的定义.并从系统边际价格波动性和市场信息的不完全性的角度,对系统边际价格不确定性问题进行了剖析,揭示出了各市场因素与系统边际价格不确定性之间的关系;2.利用典型电力市场的系统边际价格实际数据,对系统边际价格概率分布类型问题进行了深入分析;3.根据系统边际价格的实际分布特点,构建了系统边际价格超高斯型概率密度模型;4.针对系统边际价格的外在不确定性难以求解的问题,论文突破了传统的概率求解方法,提出了电价独立影响事件的假设,并在此基础上,将复杂的条件概率求解问题分解为多个独立影响事件的单条件概率和无条件概率问题,从而建立了易于求解的电价条件概率求解新模型;5.本文首次将独立分量分析这一新兴的盲信号分离技术引入电力市场研究领域,并创新性地将独立分量分析技术用于电价独立影响事件的求解.6.本文将不确定性分析技术引入到电力市场电价预测领域,并进行了初步尝试.