结构性产品是指将固定收益证券的特征与衍生产品特征相结合的金融产品。它的特点在于将大部分资金投资于固定收益产品,小部分资金投资于具有杠杆效应的高风险资产,既能保证本金,又可能获得更高的投资收益。所以面世之后,发展非常迅速,结构性产品已成为国际金融衍生市场的重要组成部分。结构性产品在我国市场上最初是在2003年以结构性存款的形式出现的。由于其具有低风险及相对高收益的特点,受到了中国投资者的欢迎,已经成为零售银行理财业务中发展最快的领域。为零售银行创造出新的利润增长点,对我国商业银行的经营管理活动产生了深远的影响。本文力图对我国的结构性产品进行系统的介绍,分析其出现的背景、设计原理、定价方法,并结合我国结构性存款产品发展过程出现的问题,探讨可行的解决方案。全文结构如下:第一章作为导论部分,主要阐述本文研究背景、写作目的、研究方法等。第二章全面介绍了结构性产品的定义、优势、由来和发展历史、背景、分类等。并重点介绍了我国结构性产品市场的发展和现状。第三章介绍了结构性产品的定价方法,分别从债券和期权两个方面介绍了定价模型。第四章介绍了结构性产品的风险。第五章结合了前两章的基本理论,选取了某银行的两款结构性产品进行具体分析。前一款产品主要反映了结构性产品的风险;后一款产品还在运行,笔者利用第三章的原理对其进行了分析,找到了期权价值。最后,分析了我国结构性产品业务中出现的问题,并提出了一些对策。本文的贡献之处在于分析了金融危机发生之后,我国结构性产品市场发展的现状。并结合具体实例,介绍了在极端市场情况之下,结构性产品一些平常不受重视的风险却成为了产品主要风险。同时,本文运用二叉树模型和布莱克—斯科尔斯—默顿模型,对实际的产品进行了分析,并形成结论。在写作过程中,收集资料时遇到很多困难,再加上自己本身能力有限,文章中难免有不足和错误之处,恳请专家、学者批评指正,甚为感谢。