亚洲商业银行利率风险管理研究

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金融市场的全球化和日益激烈的竞争在很大程度上影响着银行业业绩及其利率风险管理,特别是当越南将全面放开利率管制时。之前,在越南中央银行的控制下,利率长期保持稳定,缺乏面对利率波动的风险意识和应对措施导致越南银行业的风险管理跟不上市场发展的要求。在利率完全市场化以后,利率将随市场供求变化而不规则地波动。利率风险可以影响银行的利息收入和市场价值。因此,利率风险管理是越南银行业急需加强和改善的问题。因此本文以亚洲商业银行(ACB)为例,研究了它的利率风险管理问题。本论文共分六章。第一章介绍了研究背景,研究目的与意义,研究方法及主要研究内容。第二章是理论框架,介绍了利率相关理论和利率风险管理。第三章阐述了 ACB利率风险管理的现状,对存在问题及其原因的分析。基于第二章的理论,对亚洲商业银行的风险识别、风险度量和风险评估进行了分析。从风险识别结果可以得出结论,利率风险主要以两种形式暴露-重新定价风险和可选择性风险。本文使用利率敏感性缺口和久期模型用于分析亚洲商业银行的利率风险度量。研究结果表明,亚洲商业银行利率风险管理的效率是中等的,这表明缺乏衡量和面对风险的方法以及用于收集与评估数据的信息技术。通过对利率风险的分析,本文提出ACB银行应采用VaR和压力测试等一系列方法和措施来完善利率风险控制策略。最后,本文还提出了一些进一步研究的建议。
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