利率是金融市场中的最重要变量之一，作为借贷资本的使用价格，它既可以作为杠杆调节社会资源配置，是政府用来干预宏观经济运行的重要手段之一。利率市场化改革后我国商业银行开始面对日益波动的利率环境，同时，我国大型商业银行一直以省分行为结算中心，利率风险分散，且耗费更多的管理成本，为了有效管理风险管理，商业银行通过内部资金转移定价来集中资金管理，进而对利率风险集中管理。此外，金融危机中暴露的极端风险等问题都开始纳入商业银行利率风险管理中来。面对宏观面利率市场化进程的加快，以及现代商业银行利率风险管理的新特点，本文对目前国内外商业银行主要的利率风险度量和管理的技术，包括缺口管理技术、久期免疫技术、压力测试技术、内部资金转移定价技术等进行了系统分析和比较，梳理了现代商业银行利率风险管理的主要流程。同时，通过对国债市场的研究发现，上海证券交易所和深证证券交易所中存在结构和性质相同的国债，它们具有几乎相同的久期，但其价格却存在一定的差异。针对这类国债在资产配置中如何选择的问题，提出用信息熵来进一步度量其风险，并与凸度、方差和VaR风险度量方法进行实证比较。结果表明，与其它方法相比，信息熵方法能很好的区分该类国债风险，并且上海证券交易所的国债风险低于深圳证券交易所。最后，通过缺口管理技术、久期免疫等技术对招商银行、建设银行以及工商银行近三年利率风险管理进行实证分析，发现我国商业银行利率风险依然明显，长贷短借的现象依然严重。也发现经过金融危机冲击，国内商业银行增强了极端风险的抵御能力。总之，本文关于利率风险管理技术一方面详细介绍了新市场特征下的综合管理流程，另一方面对利率风险管理技术中突出的问题进行了进一步的论述，同时还通过实证分析考察了我国商业银行利率风险的分布和主要特征，以期从理论框架到实证分析两个层面对利率风险管理技术进行研究，进而在构建出尽可能完善的现代商业银行利率风险管理体系的同时，解决诸如同久期债券风险度量，有效市场基准利率曲线构建等问题，并得到我国商业银行利率风险管理的现状、特点及发展趋势。