自20世纪90年代初期,压力测试就开始作为一种技术手段被应用于金融机构的单项风险资产、投资组合以及机构整体的风险管理方面。压力测试的对象包括了受利率、汇率、股价、信用等因素变动影响的投资及资产组合、银行的流动性情况以及资本充足率等。进入21世纪后,压力测试的应用已从单个金融机构的风险管理逐步扩展到金融监管当局加强整个宏观金融体系的稳定性方面。我国的城市商业银行目前在风险管理方面普遍存在着管理水平较低、技术手段落后、数据支持薄弱以及人才配备不足等状况,特别是在风险的量化技术上仍处于初级阶段。压力测试作为一个有用的风险管理工具,可以帮助商业银行更好的适应不断变化的市场环境、风险因素以及迅速发展变化的宏观经济背景。为了积极面对金融全球化挑战,吸取2008年美国金融危机的深刻教训,根据我国城市商业银行的实际经营环境和发展状况,构建出一套切实有效、操作性强的压力测试体系是提升其风险管理能力、完善风险管理体系的重要一步。鉴于此,本文在归纳总结国内外有关研究成果的基础上,结合我国城市商业银行面临的实际问题,尝试构建出一个较为全面、实用和动态发展的压力测试体系框架,希望能为我国城市商业银行根据自身特点选择压力测试提供有益的参考。本文共分为五章,第一章是引言,通过巴塞尔委员会对压力测试要求的演变来介绍了压力测试的发展历程；第二章首先回顾压力测试的理论基础、国内外的研究状况,然后介绍压力测试的类型、步骤和作用；第三章,从银行面临的不同风险角度出发,分别针对主要的信用风险、市场风险和流动性风险归纳压力测试使用的方法；第四章,以国内某城商行为例,介绍目前压力测试在该行风险管理方面的具体应用,并用该行的实际业务数据,以流动性风险为主,分别对汇率风险、利率风险和流动性风险进行了压力测试；第五章,根据我国城市商业银行风险管理的发展现状,分别从市场完善、监管层外部监管和商业银行内部建设三个方面提出一些政策建议。