【摘 要】
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在保险实务中,保险公司通常经营多条业务线,并且一次索赔事件的发生往往会导致几种保单同时索赔,如一次车辆事故通常会引起交强险,车损险,三者险等险种的索赔.考虑到如今保险
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在保险实务中,保险公司通常经营多条业务线,并且一次索赔事件的发生往往会导致几种保单同时索赔,如一次车辆事故通常会引起交强险,车损险,三者险等险种的索赔.考虑到如今保险业的发展趋势,仅研究一维风险模型以及相关理论是不能满足飞速发展的保险业的实际需要的.因此多维模型以及相关理论是具有深入研究的现实意义与理论价值的,成为了近些年众多研究者所关注的热点问题.本文主要研究带有利率的多维风险模型,得到了相应的允许资本转移情况的破产概率的渐近性态.主要包括以下几个方面.第一章,简要介绍了重尾分布族,Copula函数的定义以及相关研究的国内外现状.第二章,提出了带有常数利率的离散时间多维重尾风险模型,允许资本部分转移的破产集以及相应的有限时间破产概率,并得到了上述破产概率的渐近估计.我们给出了几个简单例子,研究了最小化破产概率情况下的初始储备金的最优分配问题.并利用数值模拟对得到的主要结论进行实例证明.第三章,我们进一步考虑了利率随机情况下的多维重尾风险模型,得到了相应的破产概率的渐近估计以及一些应用.
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