股票市场中量价关系的研究一直以来都是研究市场行为的基础,对于量价关系理论,无论是在国内还是国外都经历了多年的研究,但是,对于其关系异常情况下的研究却比较少。随着2005年以来中国金融市场的快速发展,投资金额正在逐步放大,特别是近几年来股票市场走势的转好,更多的资金涌入市场,导致了股票市场走势的更加盲目和极端。在这种新形势下,规范投资者行为,对股票市场进行监控和管理都显得尤为重要。在这种情况下,量价关系异常情况的挖掘和检测显得更有意义。本文以中国沪A股市中浦发银行(600000)的股票量价走势为研究对象,对量价关系的异常值点进行挖掘和研究。在对异常值的挖掘中,分别采用了基于距离、密度以及时间序列模型方法进行,以保证异常值挖掘的准确性和全面性；在对异常值影响分析中,分别就异常值对时序影响的阶数和各个异常值出现后的序列相关性进行分析,以找到异常值产生影响的一般规律。最后给出了量价关系异常值的种类和影响规律,并给出实际运用的价值。