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在本文中,我们考虑带有多个原生资产的欧式期权定价问题的随机波动率模型。本文假设随机波动率是OU扩散过程的遍历函数。利用奇异摄动分析方法和带有多个参数的边界层理论,我们得到欧式期权价格的一致渐近展开式和该近似解的一致有效的误差估计。
欧式期权定价的随机波动率模型
【摘 要】
：
在本文中,我们考虑带有多个原生资产的欧式期权定价问题的随机波动率模型。本文假设随机波动率是OU扩散过程的遍历函数。利用奇异摄动分析方法和带有多个参数的边界层理论,我
【出 处】
：
吉林大学
【发表日期】
：
2009年期
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