2008年的金融危机，对全球经济造成振荡，与此同时，也让经济不确定性逐渐成为学者和政策制定者不容忽视的问题。不确定性的研究早已有之，但量化经济不确定性的困难阻碍了相关研究的进一步发展。现有的测度主要在国家的维度展开，测度的方法，根据所使用数据的不同，可以划分为基于统计指标的测度、基于主观意见的测度和基于媒体信息的测度。考虑到我国各省域之间的异质性以及宏观经济不确定性测度的研究趋势，本文旨在测度省域视角下的宏观经济不确定性，通过每日经济新闻网站以及慧科数据库中的新闻数据构建出各省域的新闻指数以表征经济政策的不确定性，选取我国31个省域的宏观经济的统计指标的数据以表征经济实际运行的不确定性。综合两类数据，使用分层动态因子模型和随机波动模型进行实证，测度出我国31个省域2003年1月到2019年5月的宏观经济不确定性指数，并分析了指数的波动情况和对应的事件，然后使用贝叶斯图形结构向量自回归模型研究了31个省域的宏观经济不确定性之间的依赖关系，最后通过广义预测误差方差分解技术对各省域的宏观经济不确定性指数的关联度进行测度。
　　研究发现：总体而言，各省域的宏观经济不确定性指数走势具有一致性，峰值出现在2008年，近期隐含上升的趋势，并且都受到宏观调控手段等多方面的影响。按照地理区划划分省域，华中地区和东北地区与各地区的共同趋势最为一致，西北地区和西南地区与各地区的共同趋势最不一致；华东地区和华北地区的区域内异质性最为明显，华南地区的区域内异质性最弱；在强异质性的省域中，交通领域的不确定性是西部地区的省域的异质性波动的主要来源，其他地区的省域的异质性波动主要受到工业领域不确定性的影响。各省域的宏观经济不确定性之间存在一定程度的动态依赖关系但与地理位置的关系不大，大部分省域的当期的宏观经济不确定性主要是受到自身先前的宏观经济不确定性的影响；同期依赖关系相对较弱，少部分省域的当期宏观经济不确定性不依赖于其他省域的当期宏观经济不确定性，在存在同期依赖关系的省域中，有向边的起源相对集中在较少的省域中。其中，海南省在依赖关系和关联度测度中均表现出对其他省域的强影响力。