投资者在进行交易前需要做很多的工作，那就是投资的研究和分析。要进行投资研究和分析，首先需要获取市场交易数据，没有数据就无法进行研究和分析。本文的主要目的就是为实时交易数据发布系统(暂时命名为RTM)设计高吞吐量的架构，RTM能够辅助原有的交易平台，帮助投资者能够更好地把握市场的最新动向以及投资机会，快速有效地实现资产运作策略。实时交易数据发布系统最重要的一个特点就是“实时性”，而且它的服务器和客户端之间的通讯非常繁忙，交易数据量也非常大，所以这些系统需要具备比较高的吞吐量。这篇文章主要的工作有两个方面：1)研究出了一些策略和方法，把这些策略和方法结合起来应用到实时交易数据发布系统中，能够帮助我们设计出具有高吞吐量的架构。这些策略和方法主要包含三类：1．多层的系统架构(multi-tier)；2．增加Cache模块；3．数据的处理方式：包含增量数据方式，分级稀疏数据方式，Client polling或Server push实时数据发布方式和简化的数据格式。2)在RTM实时交易数据发布系统的具体设计中，应用了上面的策略和方法来提高它的吞吐量，并且从垂直方向和水平方向上进行扩展来提高吞吐量。在技术实现上，RTM采用了基于Flex的RIA架构，RIA架构兼具了B／S和C／S的优点。因此，RTM的客户端具有本地计算和存储的能力，这样减少了对服务器的依赖和数据传输和存储需求，提高了整个RTM的吞吐量和性能。最后，本文还设计了一个测试案例，来测试在垂直方向上的扩展是如何提高RTM系统吞吐量的。