一个组织,不论其为营利还是非营利,都希望组织的运作具有效率。银行业效率研究是20年来国际金融界和各国监管当局研究的重点课题之一,但我国对银行效率的研究目前开展仍很不普遍,研究成果未引起有关方面的重视。加入WTO之后,中国的银行业面临着许多方面的挑战。研究我国商业银行的效率及变化,识别有效和无效的银行,分析商业银行效率的变化趋势,可以检验我国商业银行业的改革效果,为监管当局评估管制效果、调整监管政策提供必要依据。在这个背景下分析中国银行业的效率,探寻提高中国银行业效率的模式,既有理论价值又有现实意义。 中国学者对银行业绩效的研究一直偏重于定性研究或对财务指标的考察,但近年来也开始采用定量分析方法对银行效率进行测算和分析。目前国外学者研究银行效率通常利用前沿分析法,前沿分析已成为微观效率研究中最普遍采用的方法。根据构造前沿函数的不同,前沿分析法又可以分为“参数法”和“非参数法”。考虑到我国的情况,由于参数方法需要定义效率方程的函数形式,如果函数形式错误,将严重影响计算的效率值。我国对银行效率的研究文献比较少,如果对我国商业银行生产函数的形式进行估计,主观性太大,而且采用参数方法估计各类效率函数所需的统计数据也不够。因此本文选择非参数方法中的数据包络分析法来研究国内银行效率。在对国内外银行的效率及差异进行探讨时,我利用传统的财务指标分析法。 本文的创新之处:首先,我国台湾地区对效率问题研究较早,但很多研究混淆了前沿方法的使用范围。为了避免这个问题,我采用了传统的财务指标分析法。其次,在利用DEA方法的过程中,借鉴了超效率模型,并利用该模型对有效的银行(即效率值为100%的银行)再进行排名。第三,对银行业投入和产出的选择上,根据我国银行业的情况,我借鉴已有的经验和理论,并对其进行修正和补充。第四,根据影响银行效率的因素,有针对性的提出我国银行业提高效率的改革路径。 在今后的研究中,还应该注意数据包络分析法的推广及应用。利用该方法可以对同一单位的分支机构进行效率测量,为管理层对下属机构进行绩效评价和效串改进提供有益的依据。另外也可以对一系列问题作进一步探讨,比如对这些方法的修正以及投入、产出变量的选择等,以得出与实际情况更吻合的研究结论。