随着世界经济一体化、经济自由化的不断发展，现代金融业已经成为社会经济的核心和先导产业，随之而来的金融风险问题也成为各国政府的棘手问题。在当代经济开放条件下，金融活动更加灵活，金融创新愈加复杂多样，不确定因素日益增加，金融风险随之不断上升，当金融风险累积到一定程度后，金融风险就会演变为金融危机。而一旦演变为金融危机，就不仅会导致经济衰退，而且还会引发社会危机甚至政治危机。近几十年来，世界许多国家和地区爆发金融危机。20世纪80年代前后，接连出现了墨西哥货币危机、阿根廷债务危机、欧洲汇率危机、亚洲金融危机、俄罗斯卢布崩盘、美国次贷危机等。就我国而言，多年来经济一直保持持续高速增长，即使在2009年世界经济不景气的情况下，我国经济仍达到了8.7%的高速增长。但我国的金融风险情况到底如何？这是我国政府和学术界都非常关心的问题。同时，由于我国经济规模庞大，已经成为世界最主要的经济体之一，对世界经济的影响举足轻重，我国金融风险状况也成为国际社会关注的焦点之一。本文基于以往金融风险预警的研究，首先对金融风险产生的原理进行了梳理，并结合我国金融风险存在的特殊性，对KLR信号分析法的指标体系进行了改进，构建了适合我国国情的金融风险预警指标体系；其次，采用熵值法对金融风险预警指标进行了客观赋权，构建我国金融风险综合预警指数；再次，对我国1995-2009年的金融风险情况进行了灯号区间显示和评价，采用ARMA模型、灰色预测模型等计量分析方法，对我国未来两年的金融风险情况进行了预测；最后，对我国预防金融风险提出了相关的政策建议，主要包括进一步推进我国金融产权制度改革、探索改进经营模式与统一监管、提高金融体系信息透明度、加强金融法律建设、建立宏观金融风险预警机制等。