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该文利用金融、精算学原理,结合偏微分方法讨论了基于最终工资水平的养老金计划的定价问题.首先,在金融学中的"市场无套利原则"的假设下,利用"风险中性"的处理方法,采用类似于处理期权定价的模型的方法,构造养老金定价的数学模型.然后,对基于两种不同假设的提前退休情况,分别归结偏微分方程组.
一类基于工资水平的养老金计划的定价问题
【摘 要】
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该文利用金融、精算学原理,结合偏微分方法讨论了基于最终工资水平的养老金计划的定价问题.首先,在金融学中的"市场无套利原则"的假设下,利用"风险中性"的处理方法,采用类似
【机 构】
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复旦大学
【出 处】
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复旦大学
【发表日期】
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2000年期
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