RY公司股票质押信贷业务的信贷风险管理研究

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股票质押信贷业务是出质人以持有的上市公司股票为质押而从资金方获得融资的信贷行为。因其拥有交易灵活、操作简便等优势,受到资金方与融资方的青睐,逐渐成为金融市场上解决企业融资难问题和服务实体经济的重要方式之一。尽管股票质押业务市场整体风险在近几年有所缓释,然而个股爆仓风险依旧存在,资金方对于股票质押业务的信贷风险管理更加重视。在上述背景下,本文以全面风险管理理论、信息不对称理论为基础,选取国有企业RY公司为案例对象,针对公司情况,集中探讨股票质押信贷业务中存在的风险管理问题。通过梳理相关领域的文献以及半结构式访谈、专家调查问卷等方式,识别出公司股票质押信贷业务的风险主要包括流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险、法律合规风险五大类。在相应风险识别的基础上,运用模糊层次分析法评估相关风险因素权重,进而构建了 RY公司股票质押业务的信贷风险评价指标体系。评价结果显示,在股票质押信贷业务的背景下,流动性风险排序最高,其次是信用风险,随后是市场风险,法律合规风险与操作风险。然后,本文构建了适用RY公司股票质押信贷业务的风险管理模式。在参考行业内广泛应用的四种风险应对方式——风险规避、转移、降低和接受——的基础上,结合运用PC矩阵、风险管理优先度值和风险应对模型,提出了针对RY公司股票质押业务每一种信贷风险因素的应对方式及相应的具体策略。随后,提出相应风险的保障措施并付诸实践应用,包括完善信贷风险管理流程、建设风险管理人才队伍和推进风险管理信息化建设等。最后,以RY公司实际开展的相关业务“GWFC项目”和“SNGF项目”为例,阐述构建的股票质押业务信贷风险管理体系在应用中体现的优势和问题。本文的研究对丰富股票质押信贷业务的信贷风险相关研究以及其他国有企业此业务的开展具有一定的借鉴价值。
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