2007年的次贷危机给美国造成了巨大打击,仅2009年就有100多家银行倒闭。接踵而来的是2010年的希腊债务危机以及漫延欧洲的欧债危机。对于已经加入WTO的中国,在这次金融危机也没有幸免于难。我国的长三角、珠三角地区的外贸型企业大量倒闭,农民工大量返乡,经济增长面临严重的考验。因此,良好的金融风险管理尤其重要。本次的金融危机是百年一遇的,虽然发生的频率很低,但是对银行的危害最大。事件一旦发生将给银行的流动性以极大的压力。银行主要的职能是为经济系统提供流动性,因此极端事件对商业银行流动性影响的研究应该得到重视。类似此次事件,市场上经典的Var方法显然已经不能较准确的进行评估。压力试验和极值理论作为Var理论的完善和补充,是目前度量类似此次危机事件的两种基本方法.而压力试验的核心思想是通过构建、模拟一些极端情况,度量资产组合在极端情景发生时的可能损失大小。结合数据的可得性,本文正是基于压力测试中的情景分析法给出了对目前我国金融机构风险的评估。通过对以往文献的回顾,发现在2010年之前学者研究压力测试时也多采取情景分析法来度量风险。但是在选取影响因素时却时常凭借着自己的经验主观选择因素,忽略了因素间的相关性,这将导致结论的失真。本文以存贷比为研究对象,选取了从2009年6月以来至2013年9月的季度数据,基于构建了一组因素池,通过主成分分析法对所选因素构建了回归模型。最后根据所选因素的历史极端变化量构建了轻度、中度和重度三种压力情景。对上述三种情景分别进行了测试,结果表明目前我国商业银行的流动性不存在较大的风险。由于压力测试在我国起步较晚,还有诸多约束因素影响商业银行流动性风险。同时,国内商业银行也没有定期实施压力测试,商业银行各下属分行几乎不进行压力测试,这使得商业银行不能有效的及时跟踪风险。本文最后也提出了加强中国商业银行流动性风险管理的一些政策建议。