【摘 要】
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商业银行是经营风险的机构,其在向储蓄者提供流动性与资金监控服务的同时,承担着潜在的固有风险。从风险管理的实践来看,利率、汇率和衍生品价格的频繁波动、金融管制的放松大大
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商业银行是经营风险的机构,其在向储蓄者提供流动性与资金监控服务的同时,承担着潜在的固有风险。从风险管理的实践来看,利率、汇率和衍生品价格的频繁波动、金融管制的放松大大增加了银行面临的各种风险。美国次贷危机引发的金融海啸是金融机构在长期繁荣背后所掩盖的市场风险的集中爆发。金融危机在给国际国内金融机构带来损失的同时,也敲响了国内商业银行加强市场风险管理的警钟。此外,随着我国经济增长放缓,货币政策也从原先的从紧转变为适度宽松。利率市场化和汇率形成机制改革以及不断适时调整的货币政策对我国商业银行风险管理提出了更高要求。在复杂多变的国内外经济金融形势下,商业银行应当如何控制利率波动带来的各种市场风险,减小国际金融形势及宏观经济调控对银行经营的冲击,实现从信贷管理向风险管理转变等,这些都是值得我们关注的问题。在此背景下,这一选题具有重大的理论和实践指导意义。
本文着眼于我国金融市场化改革进程中商业银行的市场风险管理,分析论述了利率风险是我国银行业最突出的市场风险,较为细致地研究了市场风险的度量模型,对当前市场风险管理主流方法-VaR方法进行了详细的阐述。本文结合我国商业银行实践,分析了我国商业银行市场风险的表现形式,剖析了金融化进程中我国商业银行市场风险的独特性,并分析了目前我国银行业市场风险度量及管理方面现状。在阐述监管当局对市场风险度量和管理要求的基础上,以同业拆借市场为例,利用VaR风险度量技术对商业银行在货币市场上面临的市场风险进行了实证研究,研究表明基于GARCH族的VaR模型能够较为适合度量我国商业银行在同业拆借市场上面临的市场风险。最后结合VaR模型在我国的适用性研究,提出了改进我国商业银行市场风险度量和管理的有效途径。
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