一、研究背景及意义保险公司的定价方法一直是保险领域研究的重中之重。早期的定价理论认为承保行为是决定保险公司合理利润水平的决定因素,与投资无关。但由于后来的利率波动使投资收入受到影响,因此,接下来的研究开始探讨投资收入在费率厘定中的作用。将承保因素和投资因素一并考虑到保险公司的保单定价中,而不是单一注重承保行为对定价的影响,与传统的定价理论有很大的区别。国外一些发达国家已经将金融定价理论引入保险领域,开发更具公平性、合理性以及竞争性的保险产品。但金融定价理论亦有其缺陷,各个模型中的参数的确定并不是那么的科学,并不能完全反映出更为复杂多样的现实情况。本文选择“模糊集理论在非寿险定价中的应用”这个题目,就是尝试将模糊集理论应用于非寿险定价,探讨一种全新的定价模式。二、论文的主要内容本文共分为六个部分,主要内容及基本观点如下:第一章:导论。本章内容主要阐述论文的选题背景及意义,对模糊集理论在保险方面应用的相关文献进行评述,为后面的分析奠定基础,并分析了本论文的创新之处与局限性,确定了本文的研究思路。第二章:模糊集理论。本章共有四个小节。第一小节介绍了一些早期用于保险产品定价的理论,并对其进行分析,针对早期定价理论没有考虑保险产品投资收入的缺点,引出了保险金融定价理论,同样介绍了一些经典的保险金融定价理论并对其进行分析,针对保险金融定价理论的各个模型中的参数的确定并不是那么的科学,并不能完全反映出更为复杂多样的现实情况的缺点,结合模糊集理论在处理模糊信息和不确定问题上的特长,引出本文的中心理论——模糊集理论。第二小节提出了模糊集理论的基本概念,包括模糊集合的定义,模糊集合之间的关系,模糊集合之间的运算和模糊集的截集,通过模糊集的定义已经认识到所谓模糊集是由它的隶属函数具体表示的。第三小节介绍了模糊集理论中很重要的概念模糊数,并重点介绍了三角模糊数与梯形模糊数及其运算规则,三角模糊数和梯形模糊数都可由四个点两个分段函数来描述,模糊数之间的运算规则与普通的四则运算规则不同。第四小节介绍了模糊度和散度测度及其计算方法。模糊度就是模糊集的“模糊程度”,是处理模糊概念和模糊信息时十分关心的指标。对于U中的一个因素u ,若隶属度A( u )接近1,则肯定的程度高;若A( u )接近0,则否定的程度高;而若A( u )在0.5的周围,则u对于A的隶属程度最为模糊。模糊数的散度测度是另一个用来衡量模糊度的指标。模糊数的散度测度为其左侧散度与右侧散度之和。为了比较不同的三角模糊数的模糊度,引入了相对模糊度的概念。第三章:模糊集理论在风险分类中的应用。本章第一部分阐述了风险分类与非寿险定价的关系。非寿险承保的是保险标的所面临的风险,所以对于非寿险产品来说,承保的风险是产品定价的基础。每个保险公司都有各自的费率表,不同的风险程度对应不同的费率,这些费率表或是根据自己公司的经验数据得到,或是参考保险业的经验数据得到,费率表会根据不同的风险类别来确定不同的缴费等级,较低的风险对应较低的费率,较高的风险对应较高的费率,所以风险分类是非寿险定价中很重要的一环。第二部分通过新版车险和机器损坏险两个实例分析了如何将模糊集理论应用于风险分类,从而使得保费更加合理。第四章:模糊集理论在现金流折现模型中的应用。本章将模糊集理论应用于一个经典的保险金融定价模型——现金流折现模型。本章可分为三部分,第一部分介绍了现金流折现模型,现金流折现模型是基于风险调整的理论基础,使保费的现值与保单的所有现金流的现值相等。特别地,保费的现值等于保单的损失、费用、承保收入税与投资收入税的现值总和。“风险调整”的含义是在折现现金流时,选定不同的利率说明现金流的风险水平不同:风险性现金流与确定性现金流应该使用不同的折现率。第二部分运用模糊集理论弥补现金流模型参数确定并不科学的缺点,结合我国的实际情况对现金流折现模型中的参数进行评估处理。第三部分在前两个部分的基础上将模糊集理论应用于单期现金流折现模型和三期现金流折现模型,并推导出模糊保费。第五章:基于模糊集理论的决策分析。本章分为两个部分。第一部分引出模糊净现值的概念,这是进行决策分析的基础。第二部分基于模糊净现值和模糊现金流模型并结合具体的数据进行了决策分析。应用模糊集理论计算出模糊保费的最终目的是改进决策分析。模糊集理论可以将主观的判断和主观的信息用严格的数学方法来表示,正是由于模糊集理论的这个特点,使得它可以量化一个复杂问题中的客观方面和主观方面,从而令决策者可以做出更合理的决策。第六章:在我国应用模糊集理论进行非寿险定价的条件和建议。本章结合我国的实际情况探讨了模糊集理论在我国应用的现实条件及其局限性,并对模糊集理论在我国的应用提出一些建议。我国目前非寿险产品的定价仍处于初级阶段,一方面缺乏完备的数据资料,另一方面对市场的判断也缺乏经验,在定价过程中,无论是收集的数据还是对市场的理解,存在许多模糊的概念,这些概念难以用严格的概率统计表示,但不能否认其包括着大量的信息。由于模糊集理论在处理这一类不确定问题上的优势使得模糊集理论就有了用武之地。当然,模糊集理论在我国的应用也有一定的局限性。首先我国金融市场并不成熟,而市场化的程度对金融产品的定价有很大影响,这就限制了模糊集理论在非寿险定价中的作用;其次我国的保险监管较严,保险公司的资金运用受到渠道的限制,这也对模糊集理论在非寿险定价中的应用产生了限制。三、本文的创新与不足之处1.选题兼具现实性和创新性。目前我国非寿险精算还处于发展初级阶段,非寿险定价是非寿险精算的重点,本文在查阅大量资料的基础上,选择了将模糊集理论与非寿险定价结合起来的方法,用模糊集理论弥补目前定价中存在的一些缺陷,并结合实际进行分析,对非寿险定价的实务有一定的现实意义。但本文未能对模糊集理论在我国的应用做出一些实证的研究。2.目前我国将模糊集理论和非寿险定价结合起来的相关研究较少,将模糊集理论应用于保险的相关研究也不多,本文在综合非寿险定价的发展历程和其他学者的研究成果的基础上,结合目前我国金融市场的实际情况和相关的税收政策,更深入具体地研究了如何将模糊集理论应用于非寿险定价。但受限于作者自身的知识水平和精力,本文只将模糊集理论应用于风险分类与现金流折现模型,未能应用于其他非寿险定价方法。