我国的证券投资基金发展迅猛，成为证券市场的重要组成部分，亟待加强风险管理。Value at Risk(VaR)是世界上目前最先进的金融风险管理技术之一，研究VaR在我国证券投资基金中的应用有重要意义。 本文先回顾了金融风险管理技术的变迁，接着介绍了VaR方法的原理，介绍了历史模拟法，分析法，蒙特卡洛方法，情景规划法的原理和具体内容，比较了各种技术的优缺点。 接着通过分析我国证券投资基金面临的风险特点和我国证券投资基金运用VaR技术进行风险管理的现状，阐述了在我国证券投资基金推行VaR技术进行风险管理的必要性。 然后就VaR技术在我国证券投资基金中的用途的展开定性的描述和讨论，通过把VaR技术同传统方法作比较，全面探讨VaR方法在风险评估、资产配置和绩效评估等方面的应用。 最后探讨了在我国证券投资基金中实施VaR技术的模型的现实选择问题与推行VaR技术的内部激励机制和外部制度环境建设问题。并利用海富通投资基金2004年第一季度的投资组合进行了实证分析。