随着利率市场化改革程度不断加深,地区性城市商业银行、中小股份制银行以及外资银行不断涌现,银行业所面临的金融环境产生了巨大变化,以存贷利差为主的传统银行盈利模式受到重大挑战。因此,面对利率市场化的各种挑战,为提高商业银行与金融中介运营效率,利用我国上市商业银行净利差数据,研究银行净利差影响因素已引起众多学者的广泛关注。同时,分析我国上市商业银行净利差时常使用Panel数据,使用Panel数据模型可有效刻画净利差与其影响因素之间的关系,合理拟合模型。鉴于此,探讨Panel数据模型统计推断,并将其应用于我国上市商业银行净利差影响因素研究显得尤为重要。首先,基于最小二乘估计与两步估计方法,分析Panel数据模型回归系数估计。其次,利用参数Bootstrap和广义P值检验方法,研究Panel数据模型中未知参数的假设检验问题。进而,采用Monte Carlo方法对不同的检验统计量进行模拟研究,以验证本文所给检验方法的统计优良性。最后,基于上述研究成果,选取2010年第3季度到2017年第2季度的16家上市商业银行净利差数据,从多个角度对净利差影响因素进行实证分析。研究结果表明,对于Panel数据模型中未知参数的假设检验问题,参数Bootstrap检验方法既能较好控制犯第一类错误的概率,又都具有较高的功效,且一致优于广义P值检验方法。此外,信贷风险、风险偏好、经营效率和创新能力等因素的变化,均对我国上市商业银行净利差产生显著影响。其中,健全风险管理体系、提高经营水平以及增加金融创新投入,有助于上市商业银行有效控制其净利差水平。同时,我国仍处于利率市场化改革推进阶段,需进一步深化改革,完善各商业银行自主定价机制。