【摘 要】
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截面相关检验是近年来面板数据模型研究的热点问题之一.传统的截面相关检验都假定误差项不存在序列相关性,但序列相关是面板数据分析中普遍存在的问题.为此,本文对传统的CDlm
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截面相关检验是近年来面板数据模型研究的热点问题之一.传统的截面相关检验都假定误差项不存在序列相关性,但序列相关是面板数据分析中普遍存在的问题.为此,本文对传统的CDlm检验进行了修正,使修正后的检验统计量在存在任意序列相关的情形下仍可以有效地检验面板数据的截面相关问题.在适当的条件下,本文证明了修正后的CDlm检验统计量具有渐近正态分布.模拟研究表明,本文所提检验统计量在有限样本下具有良好的检验水平和检验功效.本文的安排如下.第一章绪论,介绍了面板数据模型以及截面相关的有关知识.第二章给出模型介绍并对CDlm检验进行修正,构造新的检验统计量.第三章我们给出假设条件和相关定理.在第四章通过数值模拟对本文所提出的检验统计量的有限样本表现进行验证.第五章给出了定理的详细证明过程。
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