银行系统是金融系统的核心组成部分,因此防范银行体系的系统性风险对维护金融系统稳定和经济的健康发展具有重大意义。随着金融自由化的深入发展,银行间可以通过持有共同资产、同业拆借、支付清算和衍生工具等多种方式相互关联,逐渐形成相互关联的复杂金融网络。传统经济学方法度量复杂金融网络的系统性风险时存在一定的局限性,即无法刻画金融网络的风险传播路径和揭示风险传染机制,以及无法描述金融网络中个体特征信息变化。因此,本文借助复杂网络理论的方法,基于网络视角研究银行体系的抗毁性,为防范银行体系系统性风险提供科学依据。本文从网络结构视角,研究了中美银行体系的网络特征和个体特征;基于局部视角和全局视角评估了中美银行体系的系统重要性银行;利用级联失效动态模型对中美银行体系的抗毁性进行了分析。具体而言,首先本文采用Co Va R方法与LASSO回归相结合,构建了中美两国不同时期的银行体系。其次,在已构建银行体系的基础上,分析了不同时期中美两国银行体系的整体网络特征和各银行特征变化,研究了两国银行体系的风险传播路径及风险传染源变化。再次,从网络关联的局部视角和全局视角,对不同时期中美银行体系中系统重要性银行进行了评估。此外,利用级联失效动态模型对中美银行体系的抗毁性及阈值进行了分析。最后,从网络视角出发,进一步分析了中美银行体系抗毁性差异的原因。本文的主要结论如下:通过分析美国金融危机时期（2008年）和稳定时期（2019年）的银行网络特性,发现金融危机时期银行网络的连接更为紧密,银行间的关联水平提升,风险传播路径增多,进一步说明金融危机时期,银行间存在较为明显的风险传染效应。通过分析美国不同时期银行体系中的系统重要性银行,发现银行体系中系统重要性银行在不同时期具有一定的差异性。在金融危机期间,美国银行间的关联性水平较高。因此,相比于金融稳定时期,在金融危机时期美国各银行陷入经营困境,更大程度的影响了美国银行体系的抗毁性。中国不同时期的银行网络研究表明,随着中国银行业不断的发展,从2007年到2020年中国银行体系中银行间的关联水平逐渐提升,银行间的风险传染路径增多。根据银行个体特征分析,发现银行之间的关联水平上升,银行间的风险溢出效应增强。结合局部视角与全局视角评估了中国银行体系中的系统重要性银行,发现随着时间的变化,中国银行体系的系统重要性银行由国有商业银行和股份制商业银行逐渐向城市商业银行和农商行转变。中国银行体系的抗毁性研究表明,随着银行业的发展,银行陷入困境对银行体系抗毁性的影响逐渐增大。中美银行网络特性和风险比较研究表明:2020年中国银行体系的银行特征指标与2008年相似,即银行的网络特性均有所增大。中美两国银行体系中存在两种类型银行（初始风险为线性变化的和初始风险为非线性变化）,这两种类型的银行对银行体系造成的抗毁性变化存在差异。当第一类银行倒闭时,对银行体系抗毁性的影响大于第二类银行;当第二类银行倒闭时,对银行体系抗毁性的影响大于第一类银行。因此,银行不同初始风险状态对银行体系的抗毁性具有重大影响。此外,由于中美两国银行体系中银行间的关联水平及风险溢出强度不同,银行体系的抗毁性存在较大差异。中美银行体系网络抗毁性阈值对比分析发现,中国银行体系的抗毁性阈值α介于美国金融危机时期与稳定时期之间。