金融市场的组成结构十分复杂,不同的市场具有不同的交易属性和波动特征.作为金融市场的重要组成部分,股票市场依靠其灵敏的流通性集中资本,为企业提供资金信息;外汇市场能够在实现货币交换、促进世界各国之间的贸易往来的同时,还能为市场参与者提供规避风险的场所;农产品期货市场的繁荣程度与国民经济休戚相关,市场的避险功能很大程度上优化了农业生产的种植结构.因此,研究上述三个市场内部的波动特征、风险大小以及不同市场间的相互作用至关重要.本文首先探讨了中国股票市场与外汇市场的价格时间序列的多重分形特征以及市场间的相关关系.基于多重分形去趋势交互相关分析法（MF-DCCA）,以上证综指和深证成指以及外汇市场中人民币兑美元汇率（CNY/USD）等三个指标为依据,研究了中国股票市场与外汇市场之间的交互相关性的多重分形特征,并通过打乱和替代原始时间序列探讨多重分形性的成因.结果表明,中国股票市场与外汇市场之间的交互相关关系存在显著的多重分形特征,并指明多重分形性主要由时间序列的胖尾分布造成.其次,使用MV-MFDFA和MV-MFDCCA等方法研究了中美两国农产品期货市场的波动特征和相互关系.选取大豆、玉米和棉花三种农产品期货作为研究对象,探讨了2018年中美贸易摩擦和2019年全球新冠肺炎疫情对中美两国农产品期货市场的影响.实证研究发现,中美两国期货市场内的所有品种之间以及两个农产品市场整体之间存在多重分形交互关系;中国农产品期货系统的多重分形性强于美国期货系统的多重分形性;棉花对中美两国农产品期货间的多重分形交互相关关系贡献较大;在中美农产品期货市场的关系中,中国市场依旧处于从属地位;贸易摩擦对美国农产品期货市场的影响更大,而新冠肺炎疫情对中国农产品期货系统的影响更大.