利率是金融市场中的核心变量。近年来,随着中国利率市场化进程的不断加快,利率研究的理论和实用价值日益凸显,本文以短期利率作为研究对象,探讨了单因素短期利率模型参数估计的方法,提出一种基于广义自助法的偏差修正方法。最后以三个月拆借期限的Shibor为样本进行实证分析。对于参数估计,本文对比分析了欧拉似然法和模拟似然法(SMLE),这两种方法都属于伪似然估计方法,其中,模拟似然法(SMLE)是欧拉似然法和蒙托卡罗方法的结合,具有更好的统计性质,但是计算复杂,欧拉似然方法则更简单和易于计算。当样本量不够大时,两种估计方法都存在较大的偏差。因此,我们提出一种新的基于广义Bootstrap的偏差修正方法。其基本思想是对似然函数赋予随机权重,构造加权似然函数,得到基于加权似然函数的新的参数估计值,以此估计出参数估计的偏差,最后进行偏差校正。通过随机模拟实验,我们发现这种方法在一定程度上能够降低欧拉似然估计的偏差。此外,本文对Shibor利率进行实证研究,估计出了8个常见短期利率模型的参数值,并进行了偏差校正。最后运用CIR模型对零息债券定价,分析利率期限结构,得出价格变动曲线和收益率变动曲线。