【摘 要】
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两个平均价格的最小值期权是金融市场领域非常具有应用前景的新型复合期权。本文主要研究两个平均价格的最小值期权的定价问题。价格的平均分为几何平均和算术平均两种情况。
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两个平均价格的最小值期权是金融市场领域非常具有应用前景的新型复合期权。本文主要研究两个平均价格的最小值期权的定价问题。价格的平均分为几何平均和算术平均两种情况。对于两个几何平均价格的最小值期权,本文在考虑了股票分红的情况下,推导出了期权定价公式。两个算术平均价格的最小值期权的定价是一个四维问题,本文将其化简为二维问题。
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