【摘 要】
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在相依结构下,我们分别给出了若干投资组合损失风险测度的渐近性.对应地,为了例证所得到的主要结果,一些相关例子也被给出.具体的细节可分成如下两个部分:(1)在二元Eyraud-Fa
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在相依结构下,我们分别给出了若干投资组合损失风险测度的渐近性.对应地,为了例证所得到的主要结果,一些相关例子也被给出.具体的细节可分成如下两个部分:(1)在二元Eyraud-Farlie-Gumbel-Morgenstern copula 函数和尾部以幂律下降为特征的重尾结构下,当置信水平趋向于一时,我们给出了投资组合损失风险价值的渐近性.由所得到的渐近性可以看出当尾指数大于一时,分散降低投资组合损失的风险价值;但当尾指数小于一时,分散会增加投资组合损失的风险价值.此外,对应的尾部条件期望的渐近性也被给出.为了例证所得到的结果,一些相关的例子被给出.(2)在多元正则变化框架下,当置信水平趋向于一时,我们通过不同于Zhu和Li[1]中的方法得到了投资组合损失尾部变形风险测度的一阶渐近性.更进一步地,根据二阶正则变化的概念,投资组合损失尾部变形风险测度的二阶渐近性也被得到.显然,所得到的二阶渐近性比一阶渐近性更加精准.此外,对于特定的多元正则变化情形,我们也给出了投资组合损失尾部变形风险测度所对应的一、二阶渐近性.为了验证所得到的主要结果,一些相关的例子被给出.
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