量化投资起源于美国，经过三十多年的发展，它已逐渐成熟并形成较完整的策略体系，在当今投资市场中占据着重要的地位。近年来，我国金融市场逐步开放，国际化步伐加快前行，量化投资人才回国发展，带来了国际上先进的投资理念与工具，促进了量化投资技术在我国的应用与发展。相对于欧美发达国家而言，我国的量化投资尚处于摸索与起步阶段，绝大部分投资者不了解它，同时，量化投资要求投资者具备计算机编程与数据处理等技能，具有统计学和金融学等众多学科的专业知识，门槛较高，普通投资者难以入门，如何构建量化投资策略，是量化投资者当前面对的现实问题。本研究尝试以国外经典策略为原型，基于对目标市场的分析与研究，修改原策略参数并加以实证，这种构建新策略的方法。
　　根据不同的分类方法，量化投资策略有不同的分类，丁鹏在《量化投资-策略与技术》一书中，将量化投资策略分为两大类：判断趋势类和判断波动率类，判断趋势类通过判断大盘或个股的趋势进行操作；判断波动率类通常通过构建套利组合进行对冲交易，以谋求稳定收益。双轨突破策略是一款经典的趋势跟踪策略，属于判断趋势类策略，它的英文名字叫DualThrust，开发于20世纪80年代的美国，长期并广泛的应用在国外资本市场，其核心思想是当价格突破上轨时做多买入，当价格跌破下轨时做空卖出(后文将双轨突破策略简写为DT策略)。
　　判断趋势类投资策略的原理是动量效应，动量效应认为股票价格上涨或下跌存在惯性，国内外学者在不同投资市场，针对不同的投资标的进行了广泛的实证研究，大部分研究结果表明，在一定的条件和周期下，动量效应普遍存在。关于DT策略，欧美等发达国家应用与研究比较普遍，在我国则应用于期货市场较多，股票市场的应用较少，有学者使用DT策略原始参数，对A股市场进行实证研究，结果表明策略有一定盈利能力。
　　在原始DT策略的基础上，本研究借鉴道氏理论三个趋势理论和趋势判断方法，借用KDJ交叉点的趋势反转信号功能，通过对日线数据KDJ指标计算得到KDJ交叉记录，再以交叉记录进行二次KDJ指标计算，得到二次交叉记录，以两次交叉记录为对象分析A股短期和中期趋势特点，确定DT策略在A股市场的运行周期和参数，然后进行实证与回测。因为对A股市场做空的手段与工具很少，且限制条件多，所以本研究只包括DT策略上轨突破部分。基于A股市场趋势的分析以及实证，本文修改DT策略在A股市场执行参数，策略执行周期设置成固定值5天，根据个股中期趋势和短期趋势状况，调整止盈止损点与持股周期，策略股票池为大市值个股。以这样的参数，在大盘成长与大盘价值成分股中，笔者选择前10支市值排名最前的个股进行回测，回测结果表明，基于A股特点进行调整后的DT策略，在大熊市能获得较个股与大盘更好的收益，但是在大牛市收益比个股与大盘差，同时以指数运行策略时，其表现好于个股。
　　本文尝试了一种建立量化投资策略的方法，以经典的投资策略为原型，针对目标市场统计分析后进行策略参数调整，形成基于目标市场的投资策略，投资者可借鉴此方法建立自己的投资策略，本文最终形成的DT策略也具有一定使用价值。本文另一个创新点是建立识别道氏理论趋势的定量方法，通过一阶，二阶，三阶KDJ交叉点计算，构建道氏理论短期，中期，长期三种类型的趋势，为价格趋势的量化分析提供了一种新思路。