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研究国债的利率期限结构,为资金市场提供具有普遍参考价值的利率,从而对市场上的各种利率产品进行定价以及进行风险管理,即对股票、债券等金融产品定价和预测,是当前的重要研究课题。本文以分析我国国债现状为基础,分析研究了利率期限结构的有关理论,并且对我国目前国债利率期限结构进行了实证研究。作为学位论文的选题是有理论与实际意义的。 论文首先综述与分析了我国债券市场的发展过程、存在的问题。然后对利率期限结构的三大传统理论:预期理论、市场分割理论和流动性偏好理论,及各种理论的优缺点进行