自中国加入WTO后,中国经济金融发展的不确定因素、不安全因素逐渐增多,更容易受到外界的影响,由此诱发金融危机的因素也更多了。美国次贷危机引发的全球金融危机给我国的实体经济和金融体系带来了一定的冲击。在金融市场飞速发展的今天,商业银行犹如一列高速运转的列车,而充足的流动性是维持不断向前的动力。一旦出现流动性危机,随之而来的挤兑风潮和信用危机会将商业银行陷入困境之中。因此,最终打垮商业银行的是流动性风险。所以,完善流动性风险披露制度和标准,建立健全的风险管理系统显得尤为重要。在研究思路上,本文参考了国内外的优秀文献,对我国商业银行流动性风险的管理现状展开了分析,在研究宏观经济因素对流动性风险的影响方面文章运用ARDL模型做了实证分析并得出结论。文章主体分为六章,第一章为绪论,介绍了选题背景和选题意义,并且对商业银行风险管理理论和国内外文献做出了整体的回顾。第二章为商业银行风险管理的现状分析。通过对我国国有商业银行和股份制商业银行的流动性状况进行分析,得出我国商业银行流动性风险管理中现存的问题。第三章为宏观经济因素对我国商业银行流动性风险的影响分析。从宏观经济环境、央行货币政策、商业银行融资能力、房地长市场和股票市场五个方面展开讨论。第四章为我国商业银行流动性风险的测度方法及评析。第五章为实证分析,本文分别选取了两个商业银行流动性指标来表现商业银行的流动性风险。笔者选取了2009年1月至2013年3月的数据,运用ARDL模型分析了商业银行流动性指标与同业拆借率、房地产均价、上证A股成交额以及货币流动性之间的关系,得出同业拆借率、房地产均价和货币流动性对商业银行的流动性有显著影响。第六章为针对得出的结论对我国商业银行流动性风险管理提出一些建议。在研究方法上,本文运用了理论与实际相结合的方法、规范分析与实证分析相结合的方法和定量分析与定性分析相结合的方法。文章以国内外已有的优秀文献和商业银行风险管理理论为基础,结合我国商业银行流动性风险管理过程中的具体情况,对影响商业银行流动性风险的宏观因素进行分析。并且运用实证模型进行计量分析验证模型得出的结果。区别于以往的文献研究,本文的创新之处在于从影响商业银行流动性的宏观因素入手,运用新的数据处理方式和计量模型分析商业银行的流动性风险问题。受限于本人的学术水平,研究过程可能存在不足。但是在金融全球化、经济一体化的背景下,重视商业银行的流动性风险问题,加强流动性风险管理在当下有着重大的意义。希望通过对商业银行的流动性风险管理问题的研究,可以使商业银行持续稳定经营的目标得以保障。