【摘 要】
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金融市场中存在着种类十分丰富的信用相关标的,包括债券、贷款及各类衍生品,针对信用标的及其衍生品定价,最关键的步骤在于对违约问题的刻画。主流方法包括两类模型,一是结构化模型,二是基于强度的模型。本文重点关注违约事件在不同信息产生的域流(例如扩散过程产生的域流、停时生成的域流和两者共同扩张出的域流)下的条件期望,对比前人理论中使用频繁的几种强假设,研究风险函数和风险过程的性质,给出了不同域流下的几个表
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金融市场中存在着种类十分丰富的信用相关标的,包括债券、贷款及各类衍生品,针对信用标的及其衍生品定价,最关键的步骤在于对违约问题的刻画。主流方法包括两类模型,一是结构化模型,二是基于强度的模型。本文重点关注违约事件在不同信息产生的域流(例如扩散过程产生的域流、停时生成的域流和两者共同扩张出的域流)下的条件期望,对比前人理论中使用频繁的几种强假设,研究风险函数和风险过程的性质,给出了不同域流下的几个表示定理,探讨和对比域流扩展前后相关结论的变化。
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