随机矩阵特征值与奇异值的数值分析

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随机矩阵的重要性越发重要,本文主体是研究随机矩阵及其乘积矩阵的特征值以及奇异值的分布特点。我们主要着眼于三类矩阵:高斯正交矩阵(GOE),高斯酉矩阵(GUE)和Ginibre矩阵。首先我们介绍随机矩阵特征值的基本分布律,根据已有的结论,利用Mathematica进行拟合,画出随机矩阵的特征值分布图,来验证随机矩阵特征值的分布律。进一步我们让矩阵的阶数和矩阵乘积的数目增大,再用Mathematica拟合计算,画出高维随机矩阵的特征值的分布特点。本文的拟合比较直观地验证了随机矩阵分布律的正确性,特别地,我们还专门讨论了m个n阶矩阵乘积的特征值分布,当改变m和n的值会看到很多有趣的现象。
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