线性化乘子交替方向法求解稀疏组最小一乘模型

来源 :西安科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youguxinzhu2009
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由于最小绝对收缩和选择算子(LASSO)模型在高维数据中应用的广泛性,LASSO模型流行开来,一些推广的LASSO模型也被提出来了.稀疏组LASSO是一个重要的LASSO类模型,这个模型是用来求解变量有分组性质的线性回归问题,而且这个模型求出的未知系数解不仅有组间稀疏性也有组内稀疏性.同时,我们知道当噪声服从重尾分布或有奇异值时,最小一乘是一个有用的模型.本文,我们将结合这两种经典的思想,提出一个稀疏组LAD模型.我们将证明,在一定条件下,稀疏组LAD模型的估计量有near oracle性质,即估计误差L2范数的阶达到O(√klogp/n)将以大概率成立.而且,利用线性化技巧,我们推广了线性化乘子交替方向法来求解稀疏组LAD估计量,并证明此算法的收敛性.数值实验用于说明所提出算法的有效性.
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