个人汽车消费贷款是银行向借款人发放的用于购买自用汽车的贷款,借款人所购车辆必须是从与银行签订了《汽车消费贷款合作协议书》的特约经销商处购买的。个人消费汽车贷款是中国银行呼和浩特支行个人贷款品种的主要产品之一,每年创造的中间业务收入在个人金融业务中收比重较大,近年来,随着呼和浩特地区经济形势的变化及借款人个人的偿债能力下降,该行个人汽车贷款产生了不良,不良客户也是多种多样,该行产生不良贷款的原因有操作流程的原因,也有内控制度的原因。这不仅影响全行的经营业绩,也给该行如何甄别优质客户,预测客户还款能力,强化贷后管理等方面提出新的要求。首先笔者介绍中国银行呼和浩特支行个人汽车贷款的现状及存在问题,通过博弈论精炼贝叶斯那什均衡模型分析推断出,若保障贷款在发放后贷款优质,必须识别客户是低风险客户。通过那什均衡可以看出,最优结构并不是银行发放贷款的实际情况,要控制风险,可以通过措施将其他组合策略向最优均衡结构转化。之后从贷前、贷中、贷后优化信贷流程来说明如何转化这种博弈均衡。最后从优化信贷流程上提出改善系统贷前系统信用评估体系和建立贷后预警系统的建议、在银行内部制度上建立奖惩机制,执行政策上完善担保机制三个方面提出保障以上措施能够实施到位的体系。银行从业人员要转变思想,有效判别客户偿债能力,注重客户的第一还款来源,强化贷后预警是保障个人汽车消费贷款的关键。本文承认不完美动态博弈中纳什均衡里多种策略的现实存在,通过银行内部系统流程优化、制度保障等措施可以将这些策略转化均衡状态是本文的创新。