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论文全部内容共分为七章,主要从内部风险管理与外部风险临管两个方面加以深入探讨,各章节的主要内容以及研究的创新工作如下:第一章为绪论,对风险管理研究的内容加以了概括和总结.第二章为Value-at-Risk(简称VaR)损失模型.第三章重点研究了如何用VaR损失模型测定抵押贷款的利率风险和提前偿付风险.第四章着重研究了以VaR损失额为约束条件的证券投资决策问题.第五章研究了以VaR损失模型为基础、目前被用来对市场风险加以资本控制和监管的内部模型方法(IMA),着重分析了这种方法的内在约束机制.第六章分析了另一种基于损失的资本控制与监管方法(PCA).第七章为全文总结与展望.