【摘 要】
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操作风险是商业银行面临的三大风险之一。20世纪90年代以来,国内外商业银行频繁爆发的操作风险大案,使其受到业界的广泛关注。新资本协议(2004)正式将操作风险纳入资本监管范
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操作风险是商业银行面临的三大风险之一。20世纪90年代以来,国内外商业银行频繁爆发的操作风险大案,使其受到业界的广泛关注。新资本协议(2004)正式将操作风险纳入资本监管范畴,我国银行业监管当局也将商业银行的操作风险管理提上正式仪式日程。能否有效的对操作风险进行科学的防范和控制直接关系到商业银行的发展。我国商业银行对操作风险的研究起步比较晚,管理水平不高,这导致了商业银行操作风险事件屡屡发生,严重损害了银行业的形象。所以,当务之急是如何科学有效的度量操作风险,并在此基础上提高操作风险控制水平。本文首先界定了操作风险的定义、分类及特征,阐述了操作风险和信用风险、市场风险的区别与联系,介绍了新资本协议下操作风险管理的三大支柱;然后借助具体案例和统计数据分析了国内外商业银行操作风险现状,同时对我国商业银行操作风险的形成原因从宏观与微观两个角度进行了深入剖析,从而使得本文对我国商业银行操作风险的有效控制有了更加准确的定位;其后在介绍新资本协议给出的各种操作风险计量方法的基础上,选择适合我国商业银行当前操作风险现状的替代标准法对中国银行、中国建设银行和中国工商银行三家国有商业银行的操作风险进行了度量分析;最后在操作风险的管理方面,针对我国商业银行操作风险形成的原因和进行定量分析的制约因素,从商业银行自身以及外部相关因素两个方面给出了自己的建议。
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