金融市场信息的特征是不确定性众多、很强的非线性和信息数据的模糊性及非结构性.该文的研究目的是针对金融市场信息的非线性特征,将分形理论、混饨理论和神经网络等非线性分析方法和金融理论相结合,通过建模、特征提取和金融市场时间序列的数据分析,将金融信息的研究建立在更加切合实际的理论和更加智能化的基础上. 该文详细研究了证券市场信息的非线性特征及非线性分析方法,并将这些研究结果运用到了证券市场的实际工程案例中,是将非线性理论和分析方法应用于证券市场的探索性研究.中国金融证券市场是一个复杂的非线性系统,存在自发性、无序性的一面,也存在自组织性、自我调整、向某种规律逼近的一面.该文把揭示非线性系统中复杂运动过程的混饨理论和反映证券市场运行中个体与整体行为相似结构的分形理论以及在结构上模拟人脑信息处理功能,并能模拟高度非线性关系的人工神经网络理论应用于金融市场的非线性分析,为将这些理论和方法应用于研究金融证券市场非线性行为做出有益的探索. 该文的研究属国家973重点基础研究发展规划项目,得到国家973项目的资助和支持.