2000年以来，随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧，商业银行的经营环境发生了翻天覆地的变化。各家银行所面临的金融风险越来越复杂和多变，作为金融风险的主要受害者，商业银行都越来越重视风险管理工作。2004年6月，巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》，这为银行业实施更好更系统的风险管理指明了方向，成为各国银行进行风险管理的“圣经宝典”。风险管理过程中，风险监测的薄弱直接制约了风险管理的决策、实施、控制，影响了风险管理的效果。本人作为中国银行业的从业人员，曾参与了风险管理相关的工作。这里撰写的《商业银行风险监测研究》一文，作为自己的工作体会及研究心得。　　本文首先论述了商业银行作为金融体系的主要参与者面临的金融风险的情况。金融风险具有严重危害性和不可避免性，为了有效进行风险的管理，必须及时准确的进行风险度量，也就是对风险进行监控和测算;在银行业宏观、中观、微观风险监测的层次中，商业银行作为经营主体，应该发挥关键性的基础作用，才能保证宏观、中观两个层次风险监测的有效展开;然后，从商业银行自身稳健经营和外部监管的要求两个方面介绍了开展风险监测工作的背景，对国内外商业银行开展风险监测工作的状况进行了介绍。　　第二章，从组织架构的设置、风险监测机制和文化建设、风险监测的要求、风险监测的结构等方面对国内商业银行风险监测进行了探索，提出风险监控和风险测算两大模块的功能定位和两者之间紧密配合的重要性。　　第三章，结合实际工作的思考，通过构建分层次的风险信息监控体系（指标、报表、明细数据），从不同角度满足风险监控的需要，对具体构建风险监控模块从设计和实施方面进行了探索。　　第四章，对商业银行面临的两种主要风险:信用风险、市场风险的测算进行了探讨，介绍了信用风险测算模型的发展历史，对当前国际上几种主流的信用风险测算模型进行了介绍和分析。立足中国国情和中国E银行的业务特色详细介绍了PD模型的构建过程。　　最后，结合第三章和第四章的论述，总结了国内商业银行风险监测工作面临的主要问题，如数据信息不完整、数据质量低、会计准则的国际一致化程度较低、专业人才匮乏等，给出自己认为行之有效的建议，旨在抛砖引玉，希望能够对正在开展风险监测工作的银行同业，提供一些思路和方法，贡献微薄之力。