商业银行是我国银行业的重要组成部分。受宏观经济增速放缓、利率市场化进程不断推进、“金融脱媒”凸显、资本监管日趋严格等因素影响,商业银行利润增速逐渐放缓,净息差收窄。本文通过构建回归模型,找出可能影响商业银行盈利能力和定价能力的因素,以期为商业银行在利率市场化的背景下如何优化自身经营提出意见和建议。本文首先回顾了国内外相关文献,确定了研究方向和研究方法。其次从理论角度提出我国商业银行现阶段的盈利状况,并提出其面临的挑战。再次,结合本文研究目的,选取反映盈利能力的资产收益率和反映定价能力的净息差作为被解释变量,并选取代表银行特性、市场结构因素、宏观经济因素的解释变量进行相关研究。本文的核心部分在于对我国商业银行盈利能力和定价能力影响因素的实证分析,选取了2012年商业银行截面数据模型、2004-2012年非平衡面板数据模型和2010年第三季度-2013年第三季度平衡面板数据模型分别进行回归分析。同时,在平衡面板数据模型中,加入虚拟变量,用来界定利率市场化对商业银行的影响。实证结果表明,在银行特性指标中,商业银行的风险管理能力、流动性水平和非利息收入比对盈利能力有积极的影响；资产负债管理能力和费用管理能力对盈利产生负影响；银行的资本实力、财务杠杆、非利息收入是影响其定价能力的重要因素。在市场结构因素中,市场集中程度高会降低银行的盈利和定价能力。此外,良好的经济形势对银行的盈利能力和定价能力均带来积极的影响。虚拟变量的实证结果表明,放宽贷款利率使上市商业银行的盈利下降,息差收窄。据此,本文提出创新多元化经营、提高风险管理能力、实行科学的资产负债管理、转变经营理念、提高经营效率等建议。