混频模型在债券市场中的应用

来源 :桂林电子科技大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户：tangroo

【摘要】

：

混频数据抽样(MIDAS)方法为在计量模型中同时处理不同频率的数据提供了一般化框架,通过参数化的权重格式,使得模型在避免信息损失的同时,不会产生过参数化的问题.作为债券市场的外部环境,宏观经济政策的影响不容忽视.分析宏观基本面对上市公司财务困境、高收益债券市场波动与股债市场间的相关性的影响具有十分重要的现实意义.本文利用MIDAS技术,主要从以下三个方面研究宏观经济政策对债券资产不同方面不同程度的

【作者】

：

姚家进

【出处】

：

桂林电子科技大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

高收益债券财务困境经济政策不确定性股债相关性混频模型

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