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在经典的离散时间风险模型中,为了数学处理的方便,一般假设风险过程具有独立增量性.然而,这个条件不符合保险实际.近年来,在索赔剩余过程中引入某种相依结构受到越来越多的关注.本文通过在模型中考虑延迟索赔从而使得风险过程具有相依结构,研究了破产前盈余和破产赤字的联合分布以及破产概率等重要的破产量的易于程序化的计算公式.本文的结果补充了现有文献中关于离散时间更新风险模型的相关研究.本论文共分为四章:第一章本章首先简单介绍了风险理论的意义,之后对具有延迟索赔的离散时间更新风险模型,包括具有一类延迟索赔的更新风